Sophie Gay naît Marie-Françoise-Sophie Nichault de la Valette le 1er juillet 1776 à Paris. Élevée dans un milieu cultivé, elle apprend la musique, écrit et fréquente les salons. Elle épouse d'abord le négociant Gaspard Liottier, puis Jean Sigismond Gay. Elle est la mère de l'écrivaine Delphine de Girardin.
Romancière, dramaturge et compositrice, Sophie Gay publie Laure d'Estell, Léonie de Montbreuse, Anatole et plusieurs pièces de théâtre. Elle écrit aussi des chansons et des livrets. Son salon parisien réunit des écrivains, des artistes et des responsables politiques, ce qui nourrit son regard sur les usages du monde et les réputations.
Dans la Physiologie du ridicule, parue en 1833, elle examine avec ironie la présomption, l'ennui, les modes et les petites cruautés de la conversation. L'ouvrage mêle portraits, anecdotes et remarques morales. Sophie Gay meurt à Paris le 5 mars 1852, laissant une œuvre variée qui montre la place active des femmes dans la vie littéraire de son époque.
